Introducción a Finanzas

Programa de la materia
 
• Carreras para las que se dicta  Es una materia optativa para las siguientes carreras:
• Licenciatura en Matemática
• Doctorado en Matemática
• Profesorado en Matemática
• Correlativa de:
• Álgebra Lineal
• Análisis  II


Docentes - Horarios - Aulas
 

Teórica/Práctica			Horarios			Aula			Pabellón
Pablo Amster			Miércoles - Viernes: 14 a 17

• Prácticas

• Práctica 1 (pdf )
• Práctica 2 (pdf)

• Apuntes del curso

• Modelo Discreto: Arrow-Debreu (versión preliminar)
• Modelo Binomial (versión preliminar)
• Movimiento Browniano (versión preliminar)
• Fórmula de Black-Scholes (versión preliminar)
• Algunos comentarios sobre Black-Scholes (versión preliminar)
• Algoritmo para resolver Black-Scholes por diferencias finitas usando matlab (método implícito)
• Algoritmo para resolver Black-Scholes por diferencias finitas usando matlab (método explícito)


Algunos links interesantes:

 Paper original de Black-Scholes

 Página del master Mathematics in Finance del Courant Institute (NYU) dirigido por Marco Avellaneda.

Libro de Evans (Introduction to Stochastic Differential Equations)

Apuntes del curso de Math Finance de Steve Lalley