seminario de ecuaciones diferenciales estocásticas - primer cuatrimestre 2004
docentes: pablo groisman - mariela sued
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seminario de ecuaciones diferenciales estocásticas - primer cuatrimestre 2004 docentes: pablo groisman - mariela sued
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bibliografía
en el seminario seguiremos el libro
L.C. Evans, An introduction to stochastic differential equations, Version 1.2, http://math.berkeley.edu/~evans/SDE.course.pdf
bibliografía complementaria
L. Arnold, Stochastic differential equations: theory and applications, Versión original en alemán, Wiley-Intersci., New York, 1974
K.L. Chung, Elementary probability theory with stochastic processes, Segunda edición, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag New York, New York-Heidelberg, 1975.
D.J. Higham, An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. (English. English summary), SIAM Rev. 43 (2001), no. 3, 525--546 (electrónico).
B. Oksendal, Stochastic differential equations, Cuarta edición, Springer, Berlin, 1995;