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links recomendados

• simulaciones del movimiento browniano I

• simulaciones del movimiento browniano II

• una trayectoria del movimiento browniano

• manuscritos (originales) de Einstein, notas de un curso de mecánica estadística y mucho más

• introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias, por Noemí Wolanski.

• el apunte de mariela de cálculo estocástico.

• la página de la materia probabilidades y estadística (del cuatrimestre pasado).

• el grupo de invesigación de analísis numérico de modelos estocásticos el Instituto Weierstrass. (ver también acá)

• la página de S.R. Srinivasa Varadhan, mucho material interesante.

• la página de L.C. Evans, el libro de la materia y mucho más.

• notas del curso de análisis estocástico de T.G. Kurtz.

• textos de matemática para bajar, muchos textos de matemática para bajar! Algunos muy buenos (no todos fueron chequeados, ojo!)
   

     algunos artículos relacionados con la materia (algunos solo pueden ser accedidos desde la UBA)

• el tcl a partir del proceso de wiener, por E.M. Cabaña

• Deb, Manas K.; Babuska, Ivo M.; Oden, J. Tinsley
  Solution of stochastic partial differential equations using Galerkin finite element techniques.
  Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 190 (2001), no. 48, 6359--6372.
  65C30 (65N30)

• Higham, Desmond J. An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. SIAM Rev. 43 (2001), no. 3, 525--546

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